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Pricing Interest-Rate Derivatives

Sprache EnglischEnglisch
Buch Broschur
Buch Pricing Interest-Rate Derivatives Markus Bouziane
Libristo-Code: 01569657
Verlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Februar 2008
This book provides a modular pricing framework which allows the valuation of interest-rate derivativ... Vollständige Beschreibung
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This book provides a modular pricing framework which allows the valuation of interest-rate derivatives in a general jump-diffusion setup. Starting with a comparison of three Fourier-style pricing methodologies, the book covers the derivation of Fourier-transform based solutions for different interest-rate derivatives by using contour integration principles, the development of a IFFT-based pricing algorithm, and a detailed analysis of different jump-diffusion short-rate models.

Informationen zum Buch

Vollständiger Name Pricing Interest-Rate Derivatives
Autor Markus Bouziane
Sprache Englisch
Einband Buch - Broschur
Datum der Veröffentlichung 2008
Anzahl der Seiten 193
EAN 9783540770657
ISBN 3540770658
Libristo-Code 01569657
Verlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Gewicht 700
Abmessungen 155 x 235 x 13

Kategorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Wirtschaftswissenschaft > Makroökonomie > Geldwirtschaft, Währungspolitik
Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Finanz- und Rechnungswesen > Finanzen > Anlagen und Wertpapiere
Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Mathematische Analysis, allgemein > Funktionalanalysis und Abwandlungen
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